公告日期：2022-05-18

中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰沪深 300 指数量化优选增强型证券
投资基金

招募说明书（更新）

2022 年第 2 号

基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

2022 年 5 月

目 录

重要提示......1
第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人......11
第四部分 基金托管人......19
第五部分 相关服务机构......25
第六部分 基金的募集......34
第七部分 基金合同的生效......36
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 37
第九部分 基金的投资......53
第十部分 基金的业绩......69
第十一部分 基金的财产......72
第十二部分 基金资产估值......73
第十三部分 基金的收益与分配...... 80
第十四部分 基金费用与税收......82
第十五部分 基金的会计与审计...... 85
第十六部分 基金的信息披露......86
第十七部分 侧袋机制......94
第十八部分 风险揭示......97
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算......107
第二十部分 基金合同内容摘要...... 109
第二十一部分 托管协议内容摘要...... 127
第二十二部分 对基金份额持有人的服务......147
第二十三部分 其他应披露事项...... 149
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式......151
第二十五部分 备查文件......152

重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年4 月 12 日证监许可【2021】1210 号文注册募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金的标的指数为沪深 300 指数。

（1）指数样本空间

沪深 300 指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹
企业发行的存托凭证组成：

①科创板证券：上市时间超过一年；

②创业板证券：上市时间超过三年；

③其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

（2）选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司；

①对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的股票；

②对样本空间内剩余证券按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前300 名的证券作为指数样本。

（3）指数采用调整市值加权，并根据分级靠档的方法对样本股本进行调整。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量
等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的市场风险，金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作管理风险，流动性风险，本基金的特定风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。

本基金为沪深 300 指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金可能存在基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险、基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。