汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-21
汇添富彭博中国政策性银行债券 1-3 年指数证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2023 年 07 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富彭博政金债 1-3 年
基金主代 012128
码
基金运作 契约型开放式
方式
基金合同 2021 年 10 月 15 日
生效日
报告期末
基金份额 2,006,359,453.14
总额(份)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的
债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降
投资策略 低交易成本的目的。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他
原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取
合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约,且指数
编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的
原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。本基金的投资策略
主要包括优化抽样复制策略和替代性策略。
业绩比较 彭博中国政策性银行债券 1-3 年指数收益率
基准
本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基
风险收益 金,高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪彭博中国政策
特征 性银行债券 1-3 年指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风
险收益特征相似。
基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国建设银行股份有限公司
人
下属分级
基金的基 汇添富彭博政金债 1-3 年 A 汇添富彭博政金债 1-3 年 C
金简称
下属分级
基金的交 012128 012129
易代码
报告期末
下属分级
基金的份 2,006,226,214.85 133,238.29
额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 04 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日)
汇添富彭博政金债 1-3 ……
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