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发表于 2024-12-07 08:06:24 股吧网页版
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2024-12-07

易方达中证 500 指数量化增强型
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

1、本基金根据 2021 年 3 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证 500
指数量化增强型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2021]1043 号)进行募集 。本基金基
金合同于 2021 年 6 月 15 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监 会对本基金募集的注 册,并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证 500 指数。

(1)样本空间

同沪深 300 指数 的样本空间。

(2)选样方法

1)在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市 值排名前 300 的证券;
2)对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的证券;3)将剩余证 券按照过去一年日均总市值由高到低 进行排名,选取排名前 500 证券作为指数样本。

(3)指数计算

指数计算公式为:报 告期指数 =报 告期样本的调整市值 /除数×1000

其中,调整市值 =∑(证券价格×调 整股本数)。调整股本 数的计算 方法、除数修正方法参见计算与维护细 则。

有关 标的指 数具体 编制方案 及 成份股 信息详见 中证指 数有限 公司官 方网站 ,网址:www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投 资本基金前,请认真 阅读本基金 的招募说明书、基金合 同、基金产品资料概要等信息披露 文件,全面认识本基 金产品的风 险收益特征和产品特性 ,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,自主 判断基金的 投资价值,对申购基金 的意愿、时机、数量等投资行为作 出独立决策,承担基 金投资中出 现的各类风险。投资本 基金可能遇到的特有风险包括:( 1)与指数化投资相关 的特定风险 (包括标的 指数波动 的风险、标的指数回报与股票市场平 均回报偏离的风险、 基金投资组 合回报与标的指数回报 偏离的风险、成份股停牌的风险、 跟踪误差控制未达约 定目标的风 险、标的指 数编制方案 带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止 服务的风险等);(2)采用量化增强策略进行投资管理可能引致的特定风 险(包括量化增强策略的风险、数据错误风险、模型风险);(3)通过内
地与香港股票市 场交易互联互通机制投资于港股通 股票的风险;(4)本基金投资 范围包括股指期货、股票期权等金融 衍生品以及资产支持证券等特殊品种 而面临的其他额外风险;(5)本基金的投资范 围包括存托凭证,除 与其他仅投 资于沪深市场股票的基 金所面临的共同风险外,本基金还 将面临存托凭证价格 大幅波动甚 至出现较大亏损的风险 ,以及与存托凭证发行机制相关的 风险;(6)参与转融 通证券出借业务的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风 险(包括但不限于特 定投资标的 流动性较差风险、巨额 赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制 等流动性风险管理工具带来的风险等 )、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基 金风险特征的表述与 销售机构对 基金的风险评级可能不 一致的风险等其他一般风险。

本基金的具体 运作特点详见基金合同和招募说 明书的约定。本基金的 一般风险及特有风险详见本招募说明 书的“风险揭示”部分。

5、本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

6、基金管理人 提醒投资者基金投资 的“买者自 负”原则,在投资者 作出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资 者自行负责。此外,本基金 以 1 元初始面值进行募集 ,在市场波动等因素的影响下,存在 单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

7、基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可 能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有 风险,投资人在进行 投资决策前,请仔细阅读本基金的 《招募说明书》及《基金合同》。

8、基 金的过往业绩并不预示其未来表现 ,基金……
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