公告日期：2022-01-21

易方达中证 500 指数量化增强型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证 500 量化增强

基金主代码 012080

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 666,578,009.30 份

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及
年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准
的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金属于指数增强型股票基金，力求控制本基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过
7%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争

实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资
产的长期增值。股票投资方面，本基金指数化投
资以标的指数的构成为基础，通过对各成份股权
重偏离的控制，实现对标的指数的跟踪。本基金
利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股
票超额回报，在力争有效控制风险及交易成本的
基础上构建和优化投资组合，其中股票选择以指
数成份股及备选成份股为主，同时适当投资于非
成份股，并根据定量投资模型在全市场优先选择
综合评估较高的股票，对投资组合构成及权重进
行优化调整。债券投资方面，本基金将密切跟踪
市场动态变化，选择合适的介入机会，并通过久
期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择等
方面进行积极主动的债券投资管理。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收
益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本
基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力
争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，……
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