公告日期：2022-04-22

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
天弘中债 1-5 年政策性金融债指数发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天弘中债1-5年政策性金融债
基金主代码 012063
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年04月22日
报告期末基金份额总额 1,691,927,218.53份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数
相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一
步扩大。具体投资策略包括：资产配置策略、

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债券投资策略。
业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债全价（总值）指数收
益率× 95%+银行活期存款利率(税后)× 5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期
收益率理论低于股票型基金、混合型基金，高
于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要
采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似
的风险收益特征。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 24,439,051.87
2.本期利润 13,891,523.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0070
4.期末基金资产净值 1,698,736,726.56
5.期末基金份额净值 1.0040
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.65% 0.09% -0.68% 0.07% 1.33% 0.02%
过去六个月 2.12% 0.07% 0.16% 0.06% 1.96% 0.01%

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自基金合同
生效日起至
今
3.32% 0.06% 0.81% 0.05% 2.51% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较……
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