公告日期：2024-01-19

国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1

月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银和旭一年持有债券

基金主代码 012017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 30 日

报告期末基金份额总额 96,068,018.26 份

本基金在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和

投资目标 保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管

理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、债

券投资管理策略、股票投资管理策略、可转换债券

投资策略 投资管理策略、可交换债券投资管理策略、国债期

货投资管理策略、资产支持证券投资管理策略等。

（一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险

的比较判别，对债券、股票（包括 A 股、存托凭证

和港股通标的股票等）及货币市场工具等各资产类

别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风

险和收益的优化平衡。

（二）债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券投资策略，深入分析

宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券

品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以

价值发现为基础，采取久期策略、收益率曲线策略、

类别选择策略、个券选择策略、信用债投资策略等

构建债券投资组合，并管理组合风险。

（三）股票投资管理

本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法

进行股票投资。同时，本基金将根据政策因素、宏

观因素、估值因素、市场因素等方面的指标，在本

合同约定的投资比例范围内适时调整国内 A 股和

香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。

（四）可转换债券投资管理

本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进

行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价

值。

（五）可交换债券投资管理

本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及

对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高

投资价值的可交换债券进行投资。

（六）国债期货投资管理

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的

前提下，以套期保值为目的，适度运用国债期货等

金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性

好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合

的运作效率。

（七）资产支持证券投资管理

对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、

标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影

响。本基金将在基本面分……
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