公告日期：2022-10-27

国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年
10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7月 1 日起至9 月30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银和旭一年持有债券

基金主代码 012017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年7月 30日

报告期末基金份额总额 155,355,095.46 份

本基金在追求基金资产稳定增值、有效控制风险

投资目标 和保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投

资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收

益。

投资策略 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、

债券投资管理策略、股票投资管理策略、可转换

债券投资管理策略、可交换债券投资管理策略、

国债期货投资管理策略、资产支持证券投资管理

策略等。

（一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险

的比较判别，对债券、股票（包括 A 股、存托凭

证和港股通标的股票等）及货币市场工具等各资

产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中

达到风险和收益的优化平衡。

（二）债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券投资策略，深入

分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不

同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等

因素，以价值发现为基础，采取久期策略、收益

率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略、信

用债投资策略等构建债券投资组合，并管理组合

风险。

（三）股票投资管理

本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法

进行股票投资。同时，本基金将根据政策因素、

宏观因素、估值因素、市场因素等方面的指标，

在本合同约定的投资比例范围内适时调整国内 A

股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比

例。

（四）可转换债券投资管理

本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进

行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权

价值。

（五）可交换债券投资管理

本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及

对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较

高投资价值的可交换债券进行投资。

（六）国债期货投资管理

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理

的前提下，以套期保值为目的，适度运用国债期

货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流

动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投

资组合的运作效率。

（七）资产支持证券投资管理

对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。