公告日期：2024-10-25

新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

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新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华中债 1-5 年农发行债券指数

基金主代码 011973

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,021,307,195.94 份

本基金通过指数化投资，追求跟踪偏离度以及跟踪误差的

投资目标

最小化。

本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优

化方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券

和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指

投资策略 数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有

效跟踪。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对

值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规

则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理

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人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。由于市场流

动性不足或因法律法规等其他原因，导致个别成份券被限

制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的

投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等

方式进行替代。

基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策

略。

中债-1-5 年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利

业绩比较基准

率（税后）×5%。

本基金为债券……
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