公告日期：2024-10-24

招商中证光伏产业指数型证券投资基
金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证光伏产业指数

基金主代码 011966

交易代码 011966

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 1,215,036,237.15 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与
投资目标 数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。同时力
争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4.00%。

1、大类资产配置策略

本基金管理人主要按照中证光伏产业指数成份券组成及其权
重构建 股票 投资组合,并 根据指数 成份券及其 权重的变 动而
进行相应调整。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券
的资产比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在
投资策略 扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出
保证金、应收申购款等。

2、股票投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份券
组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的

指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份
券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因
素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽
可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本
基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成
份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%的
投资比例限制。

本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、金融衍生品
……
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