公告日期：2024-07-18

泰康中证 500 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 泰康中证 500ETF 联接

基金主代码 011964

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 1 日

报告期末基金份额总额 45,661,934.69 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基

准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要投资于目标

ETF、标的指数成份股、备选成份股。本基金不参与目
标 ETF 的投资管理。在正常市场情况下，本基金力争
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大，并尽快恢复跟踪偏
离度、跟踪误差至上述范围。本基金投资于目标 ETF

的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金主要通过

一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标
ETF 的买卖。本基金对成份股、备选成份股的投资目

的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可

投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完
全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不
足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人
……
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