公告日期：2023-12-08

泰康基金管理有限公司
泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金更新招募说明书

（2023 年第 1 次更新）

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

本基金募集申请已于 2021 年 3 月 5 日获中国证监会证监许可『2021』731
号文准予募集注册，基金合同于 2022 年 08 月 01 日正式生效。

1、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
2、本基金标的指数为中证 500 指数。

（1）指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行
的存托凭证组成：

科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。

其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

（2）选样方法

按照以下步骤进行中证 500 指数的样本股选择：

1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300
的证券；

2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500
的证券作为指数样本。

（3）指数采用市值加权。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn/。

3、本基金为泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标
ETF”）的联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、
I

本招募说明书、基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）、买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险（包括市场风险、信用风险、流动性风险等）、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金特有的风险、投资股指期货风险、投资国债期货风险、投资资产支持证券风险、转融通证券出借业务风险和其他风险等。

投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括：1）ETF 联接基金的特有风险，包括本基金与目标 ETF 基金的业绩表现可能出现差异的风险；2）标的指数波动的风险，即标的指数并不能完全代表整个股票市场，其成分股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离；3）成分股停牌的风险；4）跟踪偏离风险，包括目标 ETF 与标的指数的偏离、本基金买卖目标 ETF 时产生的价格差异/交易成本和交易冲击、标的指数成份股的配股/增发/分红等公司行为、标的指数成份股的调整、本基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击、申购/赎回因素带来的跟踪误差、新股市值配售/新股认购带来的跟踪误差、基金现金资产的拖累、基金的管理费/托管费和销售服务费等带来的跟踪误差、指数成份股停牌/摘牌与成份股涨/跌停板等因素带来的偏差、基金管理人的买入卖出时机选择、其他因素产生的偏差；5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；6）标的指数变更的风险；7）指数编制机构停止服务的风险等。详见本招募说明书“风险揭示”部分。

本基金可投资股指期货和国债期货，股指期货和国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数或相应期限国债收益率微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货和国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

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