公告日期：2023-01-20

宝盈中债 3-5 年国开行债券指数

证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈中债 3-5 年国开行债券指数

基金主代码 011958

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 52,234,231.46 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方
法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较
好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。本基金的投资策略
包括资产配置策略、债券投资策略。

业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款
利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于
股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指
数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券
市场相似的风险收益特征。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈中债 3-5 年国开行债券 宝盈中债 3-5 年国开行债券
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 011958 011959

报告期末下属分级基金的份额总额 52,232,479.70 份 1,751.76 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：……
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