公告日期：2021-09-14

宝盈基金管理有限公司
宝盈中债 3-5 年国开行债券指数

证券投资基金招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二零二一年九月

重要提示

1、宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据
2021 年 3 月 24 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予
宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕943号）进行募集。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

4、本基金为指数基金，跟踪标的指数为中债-3-5 年国开行债券指数，指数样本选取方法简介如下：

（1）债券种类

政策性银行债

（2）发行人

国家开发银行

（3）上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

（4）托管余额/发行量

无限制

（5）债券剩余期限

2.5 年-5 年（包含 2.5 年和 5 年），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向
选取

（6）债券币种

人民币

（7）付息方式

付息式固定利率

（8）上市期限

无限制

（9）含权债

包含含权债

（10）取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

有关标的指数具体编制方案详见中国债券信息网，网址
https://www.chinabond.com.cn。

5、本基金为指数型基金，将采用抽样复制标的指数方法投资于债券资产，投
资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于待偿期为 3 年至 5 年（包
含 3 年和 5 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%，以实现对中债-3-5 年国开行债券指数的紧密跟踪。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、本基金特有的投资风险及其他风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。特别的，出于保护基金份额持有人的目的，本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相适配，还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

6、本基金为债券型指数基金，预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

7、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节的规定。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

8、本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，基金投资可能出现亏损。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。