公告日期：2022-01-24

恒越短债债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越短债债券

场内简称 -

交易代码 011919

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额 202,560,332.65 份

本基金主要投资于短期债券，在严格控制风险和
投资目标 保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比
较基准的稳健回报。

本基金在保证资产流动性的基础上，通过对宏观
经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响
市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发
行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋
势，采取久期策略、收益率曲线策略、信用债投
资策略、息差策略等，在严格控制各类风险的基
础上，把握债券市场投资机会，主要投资短期债
券，以获取稳健的投资收益。

投资策略 1、久期策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、
资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深
入研究，结合新券发行情况，对未来收益率曲线
变动趋势进行研判，确定组合的久期，并通过不
同债券剩余期限的合理分布，有效地控制利率波
动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收
益率。

2、收益率曲线策略

在确定了组合的整体久期后，将基于宏观经济研
……
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