公告日期：2022-07-21

长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资
基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城中债 1-5 年国开债指数

基金主代码 011675

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 1,000,052,035.93 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本
基金力争使日均偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。

业绩比较基准 -

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要
投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数
以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长城中债1-5年国开债指数A 长城中债1-5年国开债指数C

下属分级基金的交易代码 011675 011676

报告期末下属分级基金的份额总额 1,000,048,264.06 份 3,771.87 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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