公告日期：2022-04-22

中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日中信建投双利 3 个月持有期债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2022年4月20日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中信建投双利3个月债
基金主代码 011671
基金运作方式 契约型开放式、 对每份基金份额设置3个月的最短持
有期
基金合同生效日 2021年09月07日
报告期末基金份额总额 378,026,583.75份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上， 通过灵活的资产配置， 追求基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
本基金采用自上而下的策略， 通过对宏观经济基本
面（包括经济运行周期、 财政及货币政策、 产业政
策等） 的分析判断， 和对流动性水平（包括资金面
供需情况、 证券市场估值水平等） 的深入研究， 分
析股票市场、 债券市场、 货币市场三大类资产的预
期风险和收益， 并据此对本基金资产在股票、 债券、
现金之间的投资比例进行动态调整。
业绩比较基准 中债综合指数收益率× 85%+沪深300指数收益率× 1
0%+银行活期存款利率（税后） × 5%
风险收益特征 本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货
币市场基金， 但低于混合型基金、 股票型基金。中信建投双利 3 个月持有期债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投双利3个月债A 中信建投双利3个月债C
下属各类别基金的交易代码 011671 011672
报告期末下属各类别基金的份额
总额 230,149,408.91份 147,877,174.84份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
中信建投双利3个月债
A
中信建投双利3个月债
C
1.本期已实现收益 -1,175,240.44 -935,201.31
2.本期利润 -4,359,301.23 -3,062,880.40
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0168 -0.0179
4.期末基金资产净值 229,192,301.44 146,931,009.12
5.期末基金份额净值 0.9958 0.9936
注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投双利3个月债A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-1.69% 0.11% -1.42% 0.16% -0.27% -0.05%
过去 -0.47% 0.09% -0.75% 0.13% 0.28% -0.04%中信建投双利 3 个月持有期债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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六个
月
自基
金合
同生
效起
至今
-0.42% 0.09% -1.06% 0.12% 0.64% -0.03%
中信建投双利3个月债C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
……
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