公告日期：2024-07-19

华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 011661

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 15 日

报告期末基金份额总额 104,466,817.02 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

投资策略 1、抽样复制策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

2、替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致
标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求

时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找
其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。

替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被

替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为
主要原则，控制替代组合与被替代债券……
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