公告日期：2023-09-14

华富中债1-3年国开行债券指数证券投资
基金

更新招募说明书

(2023 年 9 月 14 日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二零二三年九月

目 录

重要提示...... 4
第一部分 绪言...... 9
第二部分 释义...... 10
第三部分 基金管理人...... 16
第四部分 基金托管人...... 27
第五部分 相关服务机构...... 30
第六部分 基金的募集...... 32
第七部分 基金合同的生效...... 33
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 34
第九部分 基金的投资...... 45
第十部分 基金的业绩...... 53
第十一部分 基金的财产...... 56
第十二部分 基金资产估值...... 57
第十三部分 基金的收益与分配...... 62
第十四部分 基金费用与税收...... 64
第十五部分 基金的会计与审计...... 67
第十六部分 基金的信息披露...... 68
第十七部分 侧袋机制...... 75
第十八部分 风险揭示...... 78
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 86
第二十部分 基金合同内容摘要...... 88
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 111
第二十二部分 其他应披露事项...... 124
第二十三部分 对基金份额持有人的服务...... 125
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式...... 127
第二十五部分 备查文件...... 128

重要提示

华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经 中国证监会2021年2月3日证监许可【2021】425号文准予募集注册。本基金基 金合同于2021年9月15日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中债-1-3年国开行债券指数。

1、样本选取方法

1.1、债券种类

政策性银行债

1.2、发行人

国家开发银行

1.3、上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

1.4、托管余额/发行量

无限制

1.5、债券剩余期限

0.5年-3年（包含0.5年和3年），含权债剩余期限按计算日中估值推荐方 向选取1.6、债券币种

人民币

1.7、付息方式

附息式固定利率

1.8、上市期限

无限制

1.9、含权债

包含含权债

1.10、取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优双边 报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价， 再无则直接采用中债估值价格。

2、指数计算

2.1、基准日

2011年12月31日，基点值为100

2.2、指数计算频率

每个全国银行间债券市场交易日计算

2.3、计算公式

2.3.1、财富指标值计算公式

其中：

为T日债券指数的财富指数值

为T日债券i的全价价格

为T日债券i支付的利息，若无派息则该项为0

为T日债券i提前偿付的本金额，若无提前偿付该项为0

为T-1日债券i的全价市值权重

为T-1日债券i的现金权重

为T-1日活期存款日利率

为本月至T日来自债券i的累计现金流

利息及再投资处理方式：当月收到的利息及提前偿还的本金收入作为现金 投资于活期存款，月末最后一个工作日将当月累积的现金全部再投资于债券组 合中。

2.3.2、全价指标值计算公式

其中：

为T日债券指数的全价指数值

为T日债券i的全价价格

为T-1日债券i的全价市值权重

为T日债券i偿付的本金额，若无偿付该项为0

2.3.3、净价……
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