公告日期：2023-07-21

　
　
华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 011661

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 15 日

报告期末基金份额总额 495,687,107.02 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、抽样复制策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投
资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或
选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因

素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪误差进一步扩大。

2、替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数
成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以
在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指
数进行跟踪复制。

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