公告日期：2024-07-19

长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
2024 年第二季度报告

2024 年 06 月 30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07月 19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江沪深 300 指数增强

基金主代码 011545

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 06 月 02 日

报告期末基金份额总额 152,823,661.95 份

本基金为增强型股票指数基金，在对沪深 300 指数进
投资目标 行有效跟踪的基础上，力争实现超越标的指数的投资
收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金采用指数增强型投资策略，在控制与业绩比较
基准偏离风险的前提下，综合利用多种量化投资模型
和指数增强技术，力争实现超越标的指数的投资收
益，谋求基金资产的长期增值。

本基金力争控制基金的净值增长率与业绩比较基准
投资策略 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.50%，年化
跟踪误差不超过 7.75%。本基金的主要投资策略包括：
1、股票投资策略；

2、债券投资策略；

3、国债期货投资策略；

4、股指期货投资策略；

5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税
后）*5%

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货
风险收益特征 币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要
投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的
指数类似的风险收益特征。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江沪深300 指数增强 A 长江沪深 300 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 011545 011546

报告期末下属分级基金的份额 119,361,606.59 份 33,462,055.36 份

总额

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