公告日期：2021-10-27

长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长江沪深300指数增强

基金主代码 011545

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年06月02日

报告期末基金份额总额 193,706,175.62份

本基金为增强型股票指数基金，在对沪深300指数进行有效跟踪
投资目标 的基础上，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产
的长期增值。

本基金采用指数增强型投资策略，在控制与业绩比较基准偏离
风险的前提下，综合利用多种量化投资模型和指数增强技术，
投资策略 力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金力争控制基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%，年化跟踪误差不超过7.75%。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基
风险收益特征 金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成
份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江沪深300指数增强A 长江沪深300指数增强C

下属分级基金的交易代码 011545 011546

报告期末下属分级基金的

份额总额 159,371,152.73份 34,335,022.89份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)

主要财务指标

长江沪深300指数增强A 长江沪深300指数增强C

1.本期已实现收益 -2,200,409.32 -422,382.24

2.本期利润 -10,239,711.22 -2,124,968.39

3.加权……
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