公告日期：2021-07-20

九泰中证 500 指数量化增强型

证券投资基金

招募说明书

基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零二一年七月

【重要提示】

本基金的募集申请经中国证监会 2021 年 1 月 26 日证监许可【2021】221 号
文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值、投资收益及市场前景等做出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为谨慎做出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、政策风险、本基金特有风险、其他风险及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险等级评价结果表述可能不一致的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为增强型股票指数基金，在对中证 500 指数进行有效跟踪的基础上，通过定量投资模型综合考虑市场环境和股票特性构建投资组合，同时有效控制组合风险，力争获取长期超越标的指数的收益，追求基金资产的长期稳定增值。本基金在运用定量投资模型投资的过程中，可能存在数据错误的风险和模型失效的风险，导致其优选出的组合收益率不一定持续为正或持续高于业绩比较基准的收益率，从而存在基金业绩表现不佳的风险。

本基金的标的指数为中证 500 指数：

1、中证 500 指数样本空间

中证 500 指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹
企业发行的存托凭证组成：

科创板证券：上市时间超过一年；

创业板证券：上市时间超过三年；

其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

2、中证 500 指数选样方法：

（1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前300 的证券；

（2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

（3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500 的证券作为指数样本。

3、中证 500 指数采用调整市值加权法。其中，调整市值＝∑（证券价格×调整股本数），调整股本数的计算方法、除数修正方法参见《中证指数有限公司股票指数计算与维护细则》。

有关标的指数的具体编制方案、成份股信息及《中证指数有限公司股票指数计算与维护细则》详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn/。
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于本基金投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人和基金管理人委托的其他销售机构，以下同）依据《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规对本基金风险等级的划分，系基于销售机构建立的基金产品风险等级评价方法做出的评价结果，且该等结果可能随销售机构关于基金产品风险等级划分方法及划分因素的变化而动态调整。此外，销售机构可能会依据监管机构的要求、市场变化或基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险等级评价结果。销售机构的基金风险等级评价结果与基金法律文件披露的风险收益特征可能存在不同。并且，基于评价方式的差异，不同销售机构对同一基金产品的评价结果可能并不完全相同。因此，本基金的具体风险评级结果应以销售机构提供的最新评级结果为准，投资人在购买本基金时，需按照销售机构的要求完成自身
风险承受能力与本基金风险等级之间的适当性匹配。投资者应全面了解基金的风险收益特征、风险等级评级结果，结合自身的投资目的、投资期限、投资经验及风险……
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