公告日期：2022-04-22

中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
中信建投量化进取 6 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2022年4月20日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中信建投量化进取
基金主代码 011410
基金运作方式 契约型开放式、 对每份基金份额设置6个月的最短持
有期
基金合同生效日 2021年03月09日
报告期末基金份额总额 946,134,548.50份
投资目标 本基金通过数量化的方法精选个股， 在严格控制风
险、 保持良好流动性的前提下， 追求超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金通过对各类宏观经济指标及资产市场行为数
据进行量化分析， 判断当前市场行为热点、 运动趋
势以及投资者风险偏好， 并构建多种估值、 发展预
期等因子指标。 基于各因子与股票、 债券等大类资
产价格的内在相关性及影响机制， 分别进行定量判
断、 筛选及归类。 在上述归类结果的基础上， 灵活
运用各类数量模型， 分别构建股票、 债券、 货币等
大类资产配置价值的趋势判断的量化因子， 形成对
股票、 债券、 货币等大类资产的配置观点。
业绩比较基准 中证500指数收益率× 80%+中证综合债指数收益率
× 20%

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风险收益特征 本基金属于混合型基金， 其预期风险和预期收益高
于货币市场基金、 债券型基金， 低于股票型基金。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投量化进取A 中信建投量化进取C
下属各类别基金的交易代码 011410 011411
报告期末下属各类别基金的份额
总额
722,699,505.34份 223,435,043.16份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
中信建投量化进取A 中信建投量化进取C
1.本期已实现收益 -65,691,372.52 -20,837,144.05
2.本期利润 -101,185,696.53 -32,151,723.54
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1342 -0.1341
4.期末基金资产净值 697,887,051.35 214,849,260.97
5.期末基金份额净值 0.9657 0.9616
注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投量化进取A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-12.06% 1.51% -11.18% 1.20% -0.88% 0.31%

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过去
六个
月
-11.27% 1……
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