公告日期：2022-10-26

泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券
投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2022 年 07 月 01 日至 2022 年 09 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利中债 1-5 年国开债指数基金

基金主代码 011234

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 36,912,953.45 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方
法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较
好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款
利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指
数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰达宏利中债 1-5 年国开债 泰达宏利中债 1-5 年国开债
指数基金 A 指数基金 C

下属分级基金的交易代码 011234 011235

报告期末下属分级基金的份额总额 21,872,138.88 份 15,040,814.57 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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