公告日期：2023-10-24

银河聚利87个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河聚利 87 个月定开债券

基金主代码 011083

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 7,899,995,334.63 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期
限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求实现基金资产的
持续稳定增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、
银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在
封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大
类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在
封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产
在开放前可完全变现。

（一）封闭期内的投资策略

为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并
持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有
到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。本基金
投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有
至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行
使回售权而不得持有至到期日。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》
的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。

1、债券类属配置

本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平、宏观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因素，采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种债券类金融工具之间进行优化配置。
2、杠杆投资策略
本基金将在综合考虑债券投资的风险收益状况和回购成本的基础上，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。
本基金在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，并采取买入持有到期的策略，同时采取滚动回购的方式维持杠杆水平，因此负债的资金成本存在一定的波动性。
3、……
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