公告日期：2022-04-22

九泰久安量化股票型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 九泰基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
九泰久安量化 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 九泰久安量化
基金主代码 010957
交易代码 010957
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 2 日
报告期末基金份额总额 1,300,002.59 份
投资目标 本基金采用量化多策略模型，寻找具备长期投资
价值的优秀企业，同时有效控制组合风险，力争
获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的
长期稳定增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、
资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市
场趋势的判断，在评价未来一段时间股票、债券
市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益
类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制
风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的长
期回报。
本基金采用量化多策略进行股票投资。量化多策
略体系的理念主要有两个：一方面寻找长期具备
投资价值的优质企业，获取超越指数的收益；另
一方面使用多个策略并依照当时市场情况进行
轮动，以期在一定程度上分散风险。
本基金投资策略还包括债券投资策略、股指期货
投资策略、国债期货投资策略等。

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业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利
率（税后） ×5%
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其
预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金、混合型基金。
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 九泰久安量化 A 九泰久安量化 C
下属分级基金的交易代码 010957 010961
报告期末下属分级基金的份额总额 1,203,765.96 份 96,236.63 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日 － 2022 年 3 月 31 日 ）
九泰久安量化 A 九泰久安量化 C
1． 本期已实现收益 -671,671.26 -2,003.04
2．本期利润 589,179.81 -2,470.49
3．加权平均基金份额本期利润 0.0279 -0.0303
4． 期末基金资产净值 1,040,263.89 82,505.22
5．期末基金份额净值 0.8642 0.8573
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
九泰久安量化 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.99% 1.30% -13.37% 1.42% 7.38% -0.12%
过去六个月 -7.43% 1.04% -10.40% 1.12% 2.97% -0.08%
自基金合同
生效起至今
-13.58% 1.06……
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