公告日期：2021-10-27

大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成沪深 300 增强发起式

基金主代码 010908

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 23 日

报告期末基金份额总额 322,489,927.15 份

投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收

益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过

8.0%。

投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投

资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提

下，力争获得超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×
5%

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成沪深 300 增强发起式 A 大成沪深 300 增强发起式 C

下属分级基金的交易代码 010908 010909

报告期末下属分级基金的份额总额 91,388,180.59 份 231,101,746.56 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

大成沪深 300 增强发起式 A 大成沪深 300 增强发起式 C

1.本期已实现收益 ……
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