公告日期：2022-04-22

博时沪深 300 指数增强发起式证券投资基
金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 博时基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年四月二十二日
博时沪深 300 指数增强发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时沪深 300 指数增强
基金主代码 010872
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 28,967,116.17 份
投资目标
本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，在对标的指数有效
跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增
值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小
于 0.50%，年跟踪误差不超过 7.5%。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与
业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 1、股
票投资策略（指数化投资策略、投资组合构建和优化、指数增强策略、股票
组合调整、港股投资策略、存托凭证投资策略）； 2、债券投资策略； 3、衍
生产品投资策略（股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策
略）； 4、资产支持证券投资策略； 5、融资及转融通证券出借业务投资策略
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪沪深 300 指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股
通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
博时沪深 300 指数增强发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时沪深 300 指数增强 A 博时沪深 300 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 010872 010873
报告期末下属分级基金的份
额总额 19,834,288.62 份 9,132,827.55 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
博时沪深 300 指数增强 A 博时沪深 300 指数增强 C
1.本期已实现收益 -1,071,620.73 -308,153.24
2.本期利润 -2,325,796.48 -741,897.67
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0886 -0.0857
4.期末基金资产净值 15,282,639.26 7,010,483.04
5.期末基金份额净值 0.7705 0.7676
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时沪深300指数增强A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.47% 1.31% -13.83% 1.39% 3.36% -0.08%
过去六个月 -13.58% 1.04% -12.57% 1.11% -1.01% -0.07……
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