公告日期：2023-10-25

汇添富沪深 300 基本面增强指数型证券投资
基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金 汇添富沪深 300 基本面增强指数

简称
基金
主代 010854
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2021 年 01 月 20 日

生效
日
报告
期末

基金 6,519,904,106.49
份额
总额
(份)
投资 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，

目标 通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数
的业绩表现。

本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300 指数作为基金投资组合的标的指
数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控制本基金净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差
投资 不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
策略 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在
本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在
长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。本基金的投资策略还包括：资
产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股
票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。

业绩

比较 沪深 300 指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5%

基准
风险 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债收益 券型基金、混合型基金。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富沪深 300 基本面增强指数 A 汇添富沪深 300 基本面增强指数 C

的基
金简
称
下属
分级

基金 010854 010855

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 6,106,077,525.82 413,826,580.67
的份
额总
额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)

汇添富沪深 300 基本面增强 汇添富沪深 300 基本面增强
指数 A 指数 C

1.本期已实现收益 -137,625,461……
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