公告日期：2022-04-22

汇添富沪深 300 基本面增强指数 2022 年第 1 季度报告
汇添富沪深 300 基本面增强指数型证券投资
基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 04 月 22 日
汇添富沪深 300 基本面增强指数 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简
称
汇添富沪深 300 基本面增强指数
基金主
代码
010854
基金运
作方式
契约型开放式
基金合
同生效
日
2021 年 01 月 20 日
报告期
末基金
份额总
额(份)
7,782,733,473.17
投资目
标
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础
上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标
的指数的业绩表现。
投资策
略
本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300 指数作为基金投资组合的标的
指数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控制本基金净

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值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟
踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增
值。
股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。
在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以
期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。本基金的投资策略还包
括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资
策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货
投资策略。
业绩比
较基准
沪深 300 指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5%
风险收
益特征
本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金、混合型基金。
基金管
理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托
管人
中国工商银行股份有限公司
下属分
级基金
的基金
简称
汇添富沪深 300 基本面增强指数 A 汇添富沪深 300 基本面增强指数 C
下属分
级基金
的交易
代码
010854 010855
报告期
末下属
分级基
金的份
额总额
(份)
7,345,587,530.83 437,145,942.34
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31 日)
汇添富沪深 300 基本面增强指数
A
汇添富沪深 300 基本面增强指
数 C
1.本期已实现收益 -419,997,332.60 -25,431,659.19
2.本期利润 -1,142,521,725.11 -67,795,886.90
3.加权平均基金份
额本期利润
-0.1521 -0.1522

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4.期末基金资产净
值
5,370,576,878.60 316,575,011.86
5.期末基金份额净
值
0.7311 0.7242
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余……
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