公告日期：2023-10-25

工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银优选对冲灵活配置混合发起

基金主代码 010668

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 89,701,139.91 份

投资目标 合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选
数量化投资策略进行投资，在有效控制风险的基础

上，运用股指期货等对冲市场波动风险，追求基金资
产的长期稳定增值。

投资策略 本基金借助于数量化投研团队在模型计算、组合构

建、风险管理的专业能力，优选多种策略，通过合理
匹配收益与风险水平构建投资组合。基金管理人依据
对市场的展望，灵活选择股票、债券、股指期货等金
融工具，力争通过多元化策略避免单一策略的超额收
益率波动风险，构造低波动率、低下方风险的投资组
合。

本基金主要通过考量现阶段股指期货行情来灵活调整
股票资产的配置比例。具体而言，基金管理人将计算
沪深 300 期货主力合约年化贴水率并以此为基准调整
本基金的股票资产比例配置。在股票投资策略方面，
本基金基于自建的投研因子数据库和量化投研平台构
建股票多头策略，并通过量化择时模型紧密跟踪市场
状况和变化，包括风格切换、行业轮动和大类资产配
置等。本基金运用的量化投资模型主要包括多因子模
型和风险控制模型等。本基金将仅通过内地与香港股
票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。在市
……
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