公告日期：2024-10-24

农银汇理金玉债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银金玉债券

基金主代码 010653

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,239,969,822.55 份

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长
期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者
提供长期稳定的回报。

投资策略 1、久期配置策略

本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析，判断未来市场利率
可能的变动方向，并在合理预测市场利率水平的基础上，在不同的市
场环境下灵活调整组合的目标久期，提高债券投资收益。当预期市场
利率上升时，通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低
组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场利率下降时，通过增持
长期债券等方式提高组合久期，以充分分享债券价格上升的收益。
2、期限结构配置

在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结
构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短
期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3、类属配置策略

在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上，本基金根据不同类属资
产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资
产收益差异、市场偏好以及流动性等因素，定期对投资组合类属资产
进行最优化配置和调整，确定类属资产的配置比例。

4、跨市场投资策略

跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律和
风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益。

业绩比较基准 中债国债及政策性银行债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，
低于股票型、混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

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