公告日期：2022-04-22

长城均衡优选混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
长城均衡优选混合 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　
　　本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。　
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。　　　
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。　
　　本报告中财务资料未经审计。　
　　本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城均衡优选混合
基金主代码 010602
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额 520,010,395.31 份
投资目标 本基金优选基本面优异且成长价值较高的公司，通过组合均衡配置，
在控制风险的前提下，力争实现基金资产长期稳健增长。
投资策略 1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，
主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债
券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相
对变化，适时进行动态调整。
2、股票投资策略
本基金采用自下而上的投资研究办法，重点关注企业的成长性兼顾对
估值的判断，优选品质优秀且未来持续成长性较高的公司，捕捉行业
发展的战略性机遇以及个股的快速成长所带来的价值提升的投资机
会。构建组合时，本基金考虑行业适度分散，通过个股分散，注重组
合的业绩表现回撤小，收益率稳定，长期下来跑赢业绩基准指数，给
投资者带来回报。包括个股精选策略、均衡构建股票组合、港股通标
的股票投资策略、存托凭证投资策略。
3、债券投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势
长城均衡优选混合 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页
和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资
组合，力求获得稳健的投资收益。
4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前
提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。
5、国债期货投资策略
本基金投资于国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种
定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综
合财富指数收益率× 20%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于
债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担
因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节
的具体内容。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -66,711,825.29
2.本期利润 -112,207,054.98
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2104
4.期末基金资产净值 455,402,905.67
5.期末基金份额净值 0.8758
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。