公告日期：2024-06-13

中信建投基金管理有限公司
中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投
资基金招募说明书(更新)

(2024 年第 1 号)

基金管理人：中信建投基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二零二四年六月

重要提示

中信建投中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）申请募集的准予注册文件名称为：《关于准予中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2020〕2601号），注册日期为：2020年10月16日。本基金基金合同于2021年6月10日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资人申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。请投资人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、流动性风险、投资集中度风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金标的指数为中债-3-5年政策性金融债指数。该标的指数的编制方法主要如下：

1、指数名称

中文名称：中债-3-5年政策性金融债指数

英文名称：ChinaBond3-5 Year Policy Bank Bond Index

财富指数编码：CBA09301

2、样本选取方法

（1）债券种类：政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债

（2）发行人：国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行

（3）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
（4）托管余额/发行量：无限制

（5）债券剩余期限：2.5年-5年（包含2.5年和5年）

（6）债券币种：人民币

（7）付息方式：附息式固定利率

（8）上市期限：无限制

（9）含权债：不包含含权债

（10）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所
市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

3、待偿期分段子指数：不包含

4、指数调整：成分券原则上每个全国银行间债券市场交易日调整

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券……
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