公告日期：2024-03-02

嘉合中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
清算报告

基金管理人：嘉合基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 2 月 29 日

清算报告公告日：2024 年 3 月 2 日

§1 重要提示

嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]2534号文）准予注册，由嘉合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规和《嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）发售，基金合同于2021年4月14日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集的基金份额总数为323,079,805.80份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为毕马威华振验字第2100223号验资报告。本基金的基金管理人为嘉合基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规和《基金合同》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会的投票表决时间为2023年12月27日至2024年1月23日17:00止。本基金管理人已于2024年1月25日在规定媒介发布了《嘉合基金管理有限公司关于嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额持有人大会于2024年1月24日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效。本次基金份额持有人大会决议生效日即2024年1月24日为本基金最后运作日。自基金份额持有人大会决议生效的下一工作日起，即2024年1月25日起本基金进入清算程序。

由基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2024年1月25日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金名称 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基
金

基金简称 嘉合中债-1-3年政金债指数

基金主代码 010516

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年4月14日

报告期末（2024年1月24日）基金份 8,035,969.44份

额总额

本基金采用指数化投资，通过控制基金组合对
标的指数的偏离度，力争在扣除各项费用前获
投资目标 得与标的指数相似总回报。在正常市场情况下，
本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。

本基金为指数基金，采用抽样复制和动态最优
化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成
投资策略 份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的……
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