公告日期：2021-12-31

嘉合基金管理有限公司
嘉合中债-1-3 年政策性金融债指数
证券投资基金招募说明书（更新）

（2021 年第 2 号）

基金管理人：嘉合基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

2021 年 12 月

【重要提示】

一、嘉合中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
经 2020 年 10 月 12 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可【2020】2534 号文注册。本基金的基金合同于 2021 年 4 月 14 日正式生效。
二、嘉合基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中可能出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险以及投资集中度风险等。

四、本基金的标的指数为中债-1-3 年政策性金融债指数。

1、指数成份券

中债-1-3 年政策性金融债指数成份券包括在境内公开发行且上市流通的待
偿期 0.5 至 3 年（包含 0.5 和 3 年）的政策性银行债。

2、样本选取方法

（1）债券种类

政策性银行债

（2）上市地点

全国银行间债券市场

（3）托管余额/发行量

上市 1 年内的债券：发行量无限制

上市 1 年及以上的债券：发行量大于或等于 200 亿元

（4）债券剩余期限

0.5 年-3 年（包含 0.5 和 3 年）

（5）债券币种

人民币

（6）付息方式

附息式固定利率

（7）上市期限

上市 7 年内

（8）含权债

不包含含权债

（9）取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价，再无则直接采用中债估值价格。

有关标的指数具体编制方案详见中国债券信息网，网址：

http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query。

五、本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”部分。

六、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启
用侧袋机制时的特定风险。

七、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

八、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤……
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