公告日期：2024-06-26

中银彭博政策性银行债券 1-5 年指数

证券投资基金

更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

本基金经 2020 年 10 月 16 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2602 号文募集注
册。基金合同已于 2021 年 3 月 11 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为彭博政策性银行债券 1-5 年指数（Bloomberg China Policy Bank 1-5
Year Index），编制方法主要如下：

彭博政策性银行债券 1-5 年指数（Bloomberg China Policy Bank 1-5 Year Index）衡量中
国银行间市场挂牌的、以人民币计价的政策性银行证券的表现；入选本指数的证券，距到期
时间必须在 1 至 5 年之间（不包括 5 年）。

（1）纳入规则

①货币：本金与利息必须以人民币计价。

②未偿还流通量：面值至少为 50 亿元人民币的政策性银行债。

③质量：发生违约的债券不应被纳入该指数。

④到期期限：距最终到期时间在 1 至 5 年之间（不包括 5 年）。

⑤息票：固定利率。

⑥交易场所：中国银行间市场发行的债券。

⑦证券类型：包括政策性银行发行的固定利率债务，不包括浮动利率债券、零息票债券、可转债、通胀挂钩债券、衍生品、结构产品、证券化产品、权证、非公开发行、零售债券、上海交易所和深圳证交所发行的债券、财政部于 2007 年发行的特别国债。

（2）所有符合指数条件的债券将使用彭博的评估定价服务——彭博估值(BVAL)每天进行定价。

（3）彭博为指数维持两种证券体系，即：“回报”（后推）和“预计”（前推）体系。“回报体系”的构成于每月月末进行重新调整，确定用于计算下月指数回报的债券集合。“预计体系”是每天更新的前瞻性预测，用于反映排出和进入指数的债券，但不用于计算回报。
在当月最后一个工作日（重新调整日），最新的“预计体系”构成就会变成下个月的“回报体系”构成。

投资者可通过 www.bloombergchina.com/product/indices/查询标的指数的具体编制方法及成份券信息。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券摘牌或违约等潜在风险。

本基金主要投资政策性金融债，可能会面临政策性银行发生改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险和投资集中度风险等。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外。法律……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。