光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第2季度报告
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公告日期:2022-07-21
光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信中债 1-5 年政策性金融债
基金主代码 010497
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 14 日
报告期末基金份额总额 1,816,544,902.01 份
本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回
投资目标 报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 2%。
1、 债券指数化投资策略
(1)抽样复制策略
本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于
投资策略
标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作
为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期
限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金
可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金
费用、增加基金收益。
(2)跟踪误差目标策略
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%,年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标
的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金
跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采
取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指
数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额
持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其
在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券
替代策略,并对投资组合进行相应调整。
2、国债期货投资策略
本基金可根据风险管理的……
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