公告日期：2022-04-22

太平恒久纯债债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
太平恒久纯债 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平恒久纯债
基金主代码 010476
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 12 日
报告期末基金份额总额 1,356,728,456.17 份
投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超
越业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略， 通过自上而下的组合久期管
理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险，本基金采
用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两
个层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投
资决策委员会确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定
组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短
期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利
率下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多
地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金
将缩短组合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的
风险。同时,辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策
略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险的基
础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基
金，但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 太平基金管理有限公司
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基金托管人 上海银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 16,212,573.64
2.本期利润 8,812,911.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0064
4.期末基金资产净值 1,530,883,991.78
5.期末基金份额净值 1.1284
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.55% 0.05% 0.09% 0.06% 0.46% -0.01%
过去六个月 1.62% 0.04% 0.69% 0.06% 0.93% -0.02%
过去一年 3.56% 0.03% 1.99% 0.05% 1.57% -0.02%
自基金合同
生效起至今
32.70% 1.44% 2.66% 0.05% 30.04% 1.39%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注： 本基金基金合同生效日为 2020 年 11 月 12 日，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合本基金基金合同规……
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