公告日期：2023-01-17

中信保诚嘉润 66 个月定期开放债券型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 01 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 16 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚嘉润 66 个月定开纯债

基金主代码 010462

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 7,999,926,256.18 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限
投资目标 （或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力
求基金资产的稳健增值。

1、封闭期投资策略

（1）封闭期配置策略

在封闭期内，本基金原则上采用买入并持有到期投资策略，对
所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期
投资策略 限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭
期的固定收益类工具。本基金投资含回售权的债券时，应在投
资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期
日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不
得持有至到期日。

基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反

《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进 行处置。
（2）债券投资策略
1）类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收 益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研 究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策 略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
2）普通债券投资策略
对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产 流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利 差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 ①目标久期控制
本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价 格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回 归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量 关系，在此基础上结合当前市场状况，预测未来市场利率及不 同期限债券收益率走势变化，确定目标久期。当预测……
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