公告日期：2023-10-25

诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安沪深 300 增强

基金主代码 320014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 08 月 22 日

报告期末基金份额总额 222,477,706.04 份

本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础
上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业
投资目标 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化
跟踪误差不超过 7.75%，以实现对沪深 300 指数的有效跟踪并
力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。

本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适
度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中
谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的
投资策略 最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求
控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可

能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。1.资产配置策略
为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标，本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不低于 90%，投资于沪深 300 指数成分股、备选成分股的资产占非现金基金资产净值的比例不低于 80%。本基金将采用复制为主，增强投资为辅的方式，按标的指数的成份股权重构建被动组合，通过加入增强型的积极手段，对基金投资组合进行适当调整，以保证本基金投资目标的实现。
2.股票投资策略
本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构建，对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。主动投资主要采用自上而下的方法，依靠公司宏观、中观以及微观研究，优先在沪深 300 指数……
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