公告日期：2022-01-24

华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化创盈混合

基金主代码 010303

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 12 日

报告期末基金份额总额 158,049,836.87 份

投资目标 利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，
力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。

投资策略 （一）股票投资策略

本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数和上证
科创板 50 成份指数，通过主动管理，使用量化方法选
取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控
制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金运用的量化投资模型主要包括：

1、多因子 alpha 模型——股票超额回报预测

多因子 alpha 模型以中国股票市场较长期的回测研究
为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉
市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不
同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金 alpha
模型的因子可归为如下几类：价值（value）、质量

（quality）、动量（momentum）、成长（growth）、市场
预期等等。具体来说：

1）价值（value）：包括市盈率（PE）、市净率（PB）、股

息率、企业价值倍数（EV/EBITDA）、市净率-净资产收益率（PBROE）等定量因子；
2）质量（quality）：包括自由现金流（FCF）、毛利率等定量因子；
3）动量（momentum）：包括过去一段时间的股价涨跌幅、流动性等定量因子；
4）成长（……
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