公告日期：2021-07-21

华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化创盈混合

交易代码 010303

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 12 日

报告期末基金份额总额 266,474,956.45 份

利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的
投资目标 前提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投
资收益，谋求基金资产的长期增值。

（一）股票投资策略

本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数
和上证科创板 50 成份指数，通过主动管理，使
用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构
成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金运用的量化投资模型主要包括：

投资策略 1、多因子 alpha 模型——股票超额回报预测

多因子 alpha 模型以中国股票市场较长期的回
测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的
多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因
子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回
报。概括来讲，本基金 alpha 模型的因子可归为
如下几类：价值（value）、质量（quality）、动
量（momentum）、成长（growth）、市场预期等等。
具体来说：

1）价值（value）：包括市盈率（PE）、市净率（PB）、
股……
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