公告日期：2023-07-21

太平睿安混合型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平睿安混合

基金主代码 010268

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 378,505,959.90 份

投资目标 追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运
用多种投资策略，争取高于业绩收益比较基准的投资收
益。

投资策略 1、 资产配置策略

本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内
外的宏观经济走势，跟踪资产市场环境变化，通过“自
上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各
类型证券上进行灵活配置。其中，当权益市场资产价格
明显上涨时，适当增加权益类资产配置比例；当权益市
场处于下行周期且市场风险偏好下降时，适当增加固定
收益类资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套
期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益的
最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体
收益水平。

2、 债券投资策略

本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断
利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资
品种的收益性、流动性和风险特征，对资产组合进行积

极管理。
（1）利率策略
本基金研究 GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，可……
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