公告日期：2023-04-22

海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通中债 1-3 年农发

基金主代码 010262

交易代码 010262

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总额 644,562,124.76 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
投资目标 与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
投资策略 的有效跟踪。

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致
标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求
时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找
其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。

对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益
率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券
回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收
益。

业绩比较基准 中债 1-3 年农发行债券指数收益率×95%＋银行活期存
款利率（税后）×5%

本基金为债券型指数基金，其预期收益和风险水平低于
风险收益特征 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金
为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的
债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通中债 1-3 年农发 A 海富通中债 1-3 年农发 C

下属两级基金的交易代码

010262 ……
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