公告日期：2022-04-22

中加中证500指数增强型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定， 于2022年4月21日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中加中证500指数增强
基金主代码 010153
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年09月27日
报告期末基金份额总额 126,046,501.89份
投资目标 本基金为增强型指数基金， 在力求有效跟踪标的指
数， 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%， 年跟踪误
差不超过7.75%的基础上， 结合量化方法追求超越标
的指数的业绩水平。
投资策略 本基金为增强型指数基金， 在力求有效跟踪标的指
数， 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%， 年跟踪误
差不超过7.75%的基础上， 结合量化方法追求超越标
的指数的业绩水平。
业绩比较基准 中证500指数收益率× 95%+同期银行活期存款利率
（税后） × 5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金， 预期风险与收益高于混合
型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金主要
投资于标的指数成份股及备选成份股， 具有与标的

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指数相似的风险收益特征。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加中证500指数增强A 中加中证500指数增强C
下属分级基金的交易代码 010153 010154
报告期末下属分级基金的份额总
额
65,919,108.56份 60,127,393.33份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
中加中证500指数增强
A
中加中证500指数增强
C
1.本期已实现收益 -6,778,776.92 -5,990,337.76
2.本期利润 -8,447,125.41 -7,323,376.22
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1278 -0.1268
4.期末基金资产净值 66,044,036.87 59,944,936.26
5.期末基金份额净值 1.0019 0.9970
注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加中证500指数增强A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-11.25% 1.42% -13.37% 1.42% 2.12% 0.00%
过去 -11.30% 1.13% -10.40% 1.12% -0.90% 0.01%

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六个
月
……
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