公告日期：2022-01-24

九泰久福量化股票型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：九泰基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 九泰久福量化

基金主代码 010120

交易代码 010120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 80,090,282.67 份

本基金采用量化多策略模型，寻找具备长期投资
投资目标 价值的优秀企业，同时有效控制组合风险，力争
获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的
长期稳定增值。

本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、
资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市
场趋势的判断，在评价未来一段时间股票、债券
市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益
类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制
风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的长
期回报。

投资策略 本基金采用量化多策略进行股票投资。量化多策
略体系的理念主要有两个：一方面可以寻找长期
具备投资价值的优质企业，获取超越指数的收
益；另一方面使用多个策略并依照当时市场情况
进行轮动，在一定程度上可以分散风险。

本基金投资策略还包括债券投资策略、资产支持
证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投
资策略等。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×9……
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