公告日期：2023-10-11

万家创业板指数增强型证券投资基金

更新招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

万家创业板指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2023 年第 2 号)

重要提示

万家创业板指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年7月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1553号文准予注册。基金合同生效时间为2021年1月26日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为创业板指数。

1、样本空间

在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有A股：

（1）非ST、*ST股票；

（2）上市时间超过6个月，A股总市值排名位于深圳市场前1%的股票除外；
（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内股价无异常波动。

2、选样方法

创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。

在创业板指数样本未满100只前，新上市创业板股票，在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。

当创业板指数样本数量满100只后，样本数量锁定不再增加，以后需要对入围的股票进行排序选出样本股。

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金额；

其次，对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后10%的股票；

万家创业板指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2023 年第 2 号)

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序，选取前100名股票构成指数样本股。

在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。

3、指数采用派氏加权法。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网，网址：http://www.cnindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债等品种，本基金可参与融资和转融通证券出借业务。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。

本基金的量化模型是指采用特定的量化投资模型进行选股，并非程序化交易。由于模型测算结果是根据历史数据研究得出，如果历史情况与当前市场出现重大差异，不排除模型失效的可能。此外，在市场流动性不足、异常波动、以及市场风格急剧变化等极端事件出现的情况下，本量化模型有可能产生跟踪误差偏离过大的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为指数增强型股票基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达

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约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人……
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