公告日期：2024-06-26

中银中债 1-5 年期国开行债券指数证券投资
基金更新招募说明书

（2024 年第 3 号）

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

本基金经2020 年7月 3日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1350 号文募集注册。
本基金的基金合同于 2020 年 12 月 10 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为中债-1-5 年国开行债券指数，编制方法主要如下：

（1）样本空间

包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 5 年（包含 0.5 年和 5 年）
的政策性银行债作为指数样本。

（2）选样方法

①债券种类：政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债。

②发行人：国家开发银行。

③上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所。

④债券剩余期限：0.5 年-5 年（包含 0.5 年和 5 年）。

⑤取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

（3）指数计算

①指数计算频率：每个全国银行间债券市场交易日计算。

②指数调整：成份券原则上每个全国银行间债券市场交易日调整。

投资者可通过 http://yield.chinabond.com.cn/查询标的指数的具体编制方法及成份券信息。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量
赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险。

本基金主要投资政策性金融债，可能会面临政策性银行发生改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险和投资集中度风险等。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 5 月 31 日，基金投资组合报告和基金业绩
表现等相关财务数据截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人已复
核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

目 录

一、绪言 ……
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