公告日期：2022-04-22

九泰久睿量化股票型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 九泰基金管理有限公司
基金托管人： 浙商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
九泰久睿量化 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 九泰久睿量化
基金主代码 009874
交易代码 009874
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 14 日
报告期末基金份额总额 437,253,766.30 份
投资目标 本基金采用量化多策略模型，寻找具备长期投资价值
的优秀企业，同时有效控制组合的风险，力争获取超
越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增
值。
投资策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金
供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的
判断，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益
率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大
类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得
超越业绩比较基准的长期回报。在股票投资方面本基
金采用量化多策略进行股票投资，本基金投资策略还
包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略等。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率
（税后） ×5%
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混
合型基金。

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基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日 － 2022 年 3 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 -32,885,669.85
2.本期利润 -29,290,157.58
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0715
4.期末基金资产净值 397,292,988.36
5.期末基金份额净值 0.9086
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.43% 1.63% -13.37% 1.42% 5.94% 0.21%
过去六个月 -9.63% 1.31% -10.40% 1.12% 0.77% 0.19%
过去一年 0.12% 1.28% 1.16% 1.01% -1.04% 0.27%
自基金合同
生效起至今
-9.14% 1.31% -3.16% 1.06% -5.98% 0.25%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注： 1.本基金合同于 2020 年 8 月 14 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建
仓期结束已满一年。
2.根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起……
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